R trading backtesting estratégia para loop
Pessoal, estou apenas começando com aprender a construir corretamente backtesting código para estratégias de negociação em R. Como o meu primeiro exemplo estou testando uma estratégia muito simples onde se vai um longo índice quando é o preço de fechamento no dia t é maior do que o 50 Dia média móvel. Qualquer posição comprada é vendida quando os preços de fechamento caem abaixo da média de 50 dias. No entanto a estratégia nunca fica curto outright, apenas longa ou plana.
Então, para testar isso corretamente, eu codifiquei um loop volumoso com aninhado if / else if declarações que está abaixo. Isso não funciona muito rápido, e eu estou querendo saber se existem métodos gerais para melhorar a velocidade. R é suposto ser vectorized. Mas eu não consigo executar o código como tal.
Em ter um quadro de dados como abaixo chamado "datasort". E deseja adicionar colunas para "sinal" e "posição" em cada dia. Então eu para loop usando um índice de tempo i para cada dia preenchendo as colunas "sinal" e "posição" como cada dia passa. O vetor de posição só pode assumir o valor 0 ou 1, eo sinal só pode ter valor de -1,0,1. A questão básica é que em qualquer dia, o valor do vetor de sinal depende da posição do dia anterior t-1. O que torna impossível vectorizar a operação, ou estou incorreto nesse pensamento?
Eu agradeceria qualquer conselho. Além disso, estou ciente de que os pacotes quantmod e quantstrat incluem algumas funcionalidades de backtesting. Eu simplesmente gostaria de construí-lo eu mesmo como eventualmente meus sinais se tornará muito complicado para esses pacotes para lidar. Obrigado.
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Publiziert 10. September 2017 | Von
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Backtesting Estratégias de Negociação: Análise Técnica Parte 2
Backtesting Estratégias de Negociação com a Bloomberg: Análise Técnica Parte 2
Este tutorial irá olhar backtesting estratégias de negociação e como você pode criar seu próprio estudo técnico e testar de volta isso usando a função Bloomberg BTST. Para começar a testar um estudo técnico, você precisará primeiro garantir que está olhando para uma segurança. Por exemplo, isso poderia ser um patrimônio ou um determinado par de moedas que você está olhando. Neste exemplo vamos usar o Aussie.
Para ser, digite AUDUSD & lt; Moeda & gt; GP & lt; GO & gt; Na barra de navegação. Isso o levará ao gráfico de preços do par de moedas. A partir daqui você pode ir para as estratégias testadas de volta, entrando na barra de navegação. Isto irá levá-lo para a tela de teste de volta que irá esboçar uma série de estratégias e os retornos% que a estratégia teria feito. Você pode classificar isso por% total para que você veja a maior estratégia de retorno. Você pode alterar as datas para ver quais estratégias funcionam melhor em diferentes mercados (ou seja, touro ou urso). Você também pode olhar se os retornos são baseados em ir longo e curto. Como um investidor que você é capaz de ir curto utilizando CFDs ou propagação de apostas, no entanto, se você não quiser usar derivados como CFDs você estará mais inclinado a alterar esta configuração para Long Only como investidores de varejo são incapazes de ir curto em títulos.
Depois de definir suas configurações, você pode clicar em qualquer uma das estratégias do lado esquerdo para saber mais sobre elas, incluindo: a quantidade de negócios feitos na estratégia ao longo do período de tempo, os negócios longos e curtos feitos, os ganhos e Perdas e irá mostrar o lucro e perda durante o período. No entanto, apenas ter o lucro e perda muitas vezes nunca é suficiente como a maioria dos investidores vão querer saber onde os pontos de entrada e saída são para o comércio. Felizmente Bloomberg mostra os pontos exatos da entrada e da saída baseados nesse estudo particular.
Fonte: Bloomberg. Voltar Estratégia de Testes
Estes são todos indicadores acessíveis que lhe permitirá testar o seu modelo com base em diferentes tipos ou mercados e tendências. Se quisermos mudar esta estratégia, podemos clicar em editar. Isso nos permitirá alterar a estratégia com base em uma série de fatores para o lado esquerdo.
Sugerimos fortemente criar suas próprias estratégias e testá-las em diferentes períodos de tempo e em diferentes classes de ativos. Só porque o MACD pode ter retornado 40% para um determinado par de moedas durante um período de 6 meses não significa que isso vai funcionar sempre. Você vai realmente encontrar ao longo do tempo que existem certos estudos técnicos que funcionam melhor dependendo da forma como o mercado está tendendo ao longo de um período de tempo. Se você nunca ouviu falar do estudo e quer algumas informações básicas de fundo sobre o estudo e como ele é calculado você pode ir para TECH para aprender mais lá. Se você é comerciante técnico você pode também querer assinar acima à publicação breve de Bloomberg. Para obter mais informações, digite em breve ou consulte o representante da sua conta Bloomberg.
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